После публикации заметки Статистическое исследование поведения рынка при выходе новостей о заявках на пособие по безработице США, мне предложили выделить дни в которых наблюдалась наибольшее отклонение цены в интервале времени с 16,00 до 23,50.

В качестве значимого отклонения цены в интервале с 16,00 до 23,50 я взял среднее значение, которое составляет 1,2%. За значимое значение изменения заявок на пособие безработице я принял значение в 30,000.

Соответствие изменения цены в интервале 16,00 до 23,50 и числа заявок по безработице

При этом количество дней для которых в принятом интервале разность цен оказалась больше 1,2% составила 89.

Количество дней для которых количество заявок по безработице изменилось более чем на 30,000 составило 49 дней.

В результате сопоставления этих значимых дней, был получен следующий результат: только в 16 случаях значительное изменение (более 30,000) числа заявок по безработице привело в изменению цены более чем на 1,2% в выбранном интервале времени (16,00 до 23,50).

Напомню, что дней для расчета этих данных в выборке было всего 275. В связи с этим, я могу утверждать, что изменение числа заявок по безработице в большинстве своем влияет на изменение рынка в моменте текущего дня выхода новости не существенно.

Заявки на пособия по безработице (англ. Initial Jobless Claims) — в США показатель количества лиц, подавших первичные заявления на получение пособия по безработице.

Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Данные публикуются каждый четверг и показывают количество первичных обращений безработных в Министерство труда США для получения государственного пособия по безработице. Эти данные обеспечивают своевременный, но часто вводящий в заблуждение, указатель направления экономики. Увеличение/уменьшение лиц, подавших первичные заявления, сигнализируют о снижении/ускорении роста. В связи с этим, степень влияния на рынок низкая, хотя, в очень редких случаях, возможно и некоторое влияние на динамику торгов на рынке. Из-за изменчивости еженедельных данных большинство аналитиков предпочитает отслеживать четырёхнедельное скользящее среднее для получения более чёткого значения при определении основного направления движения рынка. Обычно берётся устойчивое смещение, по крайней мере, 30000-35000 для получения значительного изменения направления движения.

Continue reading →

В техническом анализе существует такое понятие как гэп или ценовой разрыв. Гэп возникает, когда предыдущая цена Low оказывается выше последующей цены High, либо с точностью до наоборот – предыдущий High ниже последующего Low. Гэп возможно увидеть, только применяя график отрезков (бары) или японские свечки.

Возникает гэп, в основном, либо на неликвидных инструментах внутри дня, либо в начале новой торговой сессии.

Continue reading →